X CCFM – Schedule2022-05-02T15:20:50+02:00
 Piątek, 13 maja 2022 r.
9:15 Rejestracja prelegentów
9:30Powitanie
BLOK BIZNESOWY
9:45

Rafał Szepietowski - Climate Risk Modelling
10:45

Krzysztof Turek - LIBOR Market Model
11:45 Przerwa na kawę i słodkości od UBS i HSBC
12:00

Mariusz Wcisło - State Street Polska i Departament Instrumentów Pochodnych
13:00

Dmytro Zubenko - Data Collection planning or better way to plan Data visualization for business
14:00Przerwa na obiad oraz kawę i słodkości od UBS i HSBC
16:00

Tadeusz Czernik - Multilevel Monte Carlo Method in Derivative Pricing
BLOK INWESTYCYJNY
17:00

Dawid Bąbol- Prosta strategia, wyrafinowany instrument – za kulisami funduszu ETF
18:00 Przerwa na kawę i słodkości od UBS i HSBC
18:15

Bartosz Sańpruch- Ile matematyki w Turbo? Czyli co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz.
 Sobota, 14 maja 2022r.
BLOK NAUKOWY
9:30dr hab. Paweł Przybyłowicz - Jak wydajnie wyceniać opcje w modelach typu dyfuzja ze skokami?
10:30 Damian Jelito - Niestandardowe problemy stopowania uwzględniające ryzyko
11:30 Przerwa na kawę i słodkości od UBS i HSBC
11:45

Piotr Mikler - Modelowanie wielowymiarowe za pomocą kopuł - przykład opcji spread
12:45 dr hab. Maciej Capiński - Osłona ryzyka pozycji w akcjach za pomocą opcji
13:45Przerwa na obiad oraz kawę i słodkości od UBS i HSBC
BLOK BIZNESOWY
15:45

Marcin Jaskowski - Big data or Dumb Data
16:45

Bartłomiej Streszewski - VaR - Number that killed us
17:45Zakończenie konferencji
20:30 Impreza integracyjna w klubie Gwarek (ul. Reymonta 17, Kraków)