Wszystkie wykłady odbyły się w budynku Wydziału Matematyki Stosowanej AGH B7 w sali 1.8.
Piątek 19.04.2012
15:30
Oficjalne otwarcie
16:00 – 17:00
dr hab. Piotr Kobak – „Walutowe kontrakty futures i CFD, spekulacja i hazard.”
17:00 – 19:00
Czas wolny
19:00 – 22:00
Wieczór gier (sala 2.2)
Sobota 20.04.2013
10:30 – 11:30
prof. dr hab. Jacek Jakubowski – „O modelowaniu rynków obligacji”
11:30 – 13:00
Piotr Gunia – „Korelacje wewnątrzrynkowe w tradingu”
13:00 – 14:00
dr Paweł Oświęcimka – „Wieloskalowe charakterystyki rynku walutowego”
14:00 – 15:00
PRZERWA OBIADOWA
15:00 – 16:30
dr Daragh McInerney – „Applying the LIBOR Market Model to the Valuation and Risk Management of Callable Exotic Interest Rate Derivatives
16:30 – 17:30
mgr Adam Marszałek – „Modelowanie finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem skierowanych świec rozmytych”
17:30
Oficjalne zakończenie
18:00
Wyście na pokonferencyjne piwo