III KKMF – Harmonogram2018-08-22T13:35:39+00:00

Piątek, 30 maja 2014 r.

Blok naukowy

8:30
Rozpoczęcie rejestracji uczestników konferencji

9:00 – 9:15
Oficjalne otwarcie konferencji

9:15 – 10:15
„Modelowanie i prognozowanie cen energii elektrycznej”  – dr hab. Rafał Weron, prof PWr

10:30 – 11:30
„Długookresowe związki między dziennymi cenami na kilku rynkach”  – prof. dr hab. Jacek Osiewalski

12:00 – 13:00
„Ryzyko kredytowe: modele i instrumenty”  – prof. dr hab. Marek Capiński

Czas wolny

Blok firmowy

15:00 – 16:00
Firma UBS – „Operational Risk in the organization”   – Michał Binkowski

16:05 – 17:05
Firma State Street – „Hedge Funds Overview”  – Justin Murphy i Katarzyna Ranosz

Wieczorek zapoznawczy – miejsce i godzina do ustalenia 🙂

 

Sobota, 31 maja 2014 r.

Blok biznesowy

9:00 – 10:00
 „Metody ilościowe w biznesie – aspekty praktyczne” – Alicja Zachura

10:15 – 11:15
„Real time OLAP in risk management”  – Grzegorz Gawron, PRM

11:30 – 12:10
„Diabeł tkwi w szczegółach”  – Grzegorz Goryl

12:15 – 13:00
„Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie produkcyjnym”  – Jadwiga Żarna

Czas wolny

Blok absolwentów

15:30-16:15
„Matematyka finansowa okiem praktyka”  – Konrad Augustyński, PRM, CFA

16:15 – 17:00
„Optymalizacja portfela inwestycyjnego dla monotonicznej modyfikacji funkcjonału Markowitza”  – Jakub Trybuła

17:10 – 17:40
„Quant – praca (nie tylko) dla matematyka?” – dr Daniel Synowiec

20:00 – Spotkanie integracyjne w studenckim klubie Gwarek.

 

Niedziela, 1 czerwca 2014 r.

 Konkurs studenckich referatów

10:00 – 10:30
„Zastosowania kopuli w analizie zależności między instrumentami finansowymi” – Paweł Budzianowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Jacek Babiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

10:35 – 11:05
„Czy GARCH potrzebuje parametrów?” – Mateusz Płaziak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

11:20 – 11:50
„Klasyczne podejście do teorii użyteczności” – Waldemar Wyka i Wioletta Szeligowska (Politechnika Łódzka)

11:55 – 12:25
„Modelowanie zmienności i ryzyka inwestycji w złoto” – Celina Otolińska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

13:15 – 13:45
„Klucz do sukcesu, czyli jak zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie” – Iga Momot i Karolina Rogusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13:50 – 14:20
„Metody przybliżonej oceny ryzyka finansowego inwestycji innowacyjnych” – Jakub Zwoliński (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

14: 25 – 14:55
„Wskaźnik RSI. Przykład zastosowania w tradingu algorytmicznym” – Damian Sierpiński (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

15:15 – Oficjalne zakończenie konferencji

Uwaga!!!  Powyższy harmonogram III Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej może ulec zmianie.