III KKMF – Prelegenci2018-08-22T13:36:13+00:00

Lista prelegentów, których mieliśmy przyjemność wysłuchać podczas III Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej:

 

Dr hab. Rafał Weron, prof. PWr – wykładowca na Politechnice Wrocławskiej i NTNU w Trondheim, konsultant firm energetycznych
i finansowych, aktywnie zajmuje się zarządzaniem ryzykiem i prognozowaniem na rynku elektroenergetycznym
oraz stosowaniem narzędzi statystyki obliczeniowej do zagadnień finansowych i ubezpieczeniowych.

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski – kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w swoich pracach skupia się głównie na modelowaniu i prognozowaniu ekonometrycznym oraz teorii wnioskowania statystycznego w ujęciu bayesowskim. Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, członek m.in. Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jako jedyny naukowiec w naszej części Europy otrzymał tytuł „Fellow of Journal of Econometrics” za publikacje w tym prestiżowym czasopiśmie.

Prof. dr hab. Marek Capiński – wykładowca na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Autor ponad 50 publikacji naukowych
i 9 książek z zakresu matematyki finansowej, metod stochastycznych i rachunku prawdopodobieństwa.
Współpracujący m.in. z wydawnictwami Cambridge University Press i Springer Verlag oraz uniwersytetem w Yorku.

Michał Binkowski – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: Administracja oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Prawo rynku kapitałowego. Od 7 lat związany z instytucjami finansowami, obecnie specjalista w zakresie ryzyka operacyjnego i compliance w banku UBS. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie wdrażania metodologii Business Model Canvas w istniejących oraz nowopowstających przedsiębiorstwach

Justin Murphy – Justin graduated from D.I.T. (Dublin Institute of Technology) in 2002 and has a B.Sc. in Business Studies, specializing in Accounting. He also has a B.Sc. Management from Trinity College, Dublin. He has been employed by State Street since 2002.

Katarzyna Ranosz – she graduated from University of Science and Technology in Krakow (AGH) in 2008 and has a Master Degree in Management and Marketing, specializing in Finance. She has been employed by State Street since 2010, she previously worked for Shell Polska Sp z o.o (2008-2010)

Piotr Gunia – dyrektor ds. Analiz giełdowych w firmie ProTRADER oraz trader indywidualny. Od kilkunastu lat związany z rynkami finansowymi. W handlu na rynkach wykorzystuje głównie Price action oraz Geometrię rynku. Poprzednio pracował jako trader dla OSTC.

Alicja Zachura, MBA – absolwentka matematyki stosowanej na UJ oraz studiów MBA (SPiZ AE w Krakowie; licencjonowanych przez University of Teesside w Wlk. Brytanii). Przez ponad 10 lat uzbrajała największy polski koncern naftowy – PKN ORLEN S.A. –
w tkankę analityczną w obszarach związanych z prognozowaniem oraz szeroko pojętymi analizami kwantyfikowalnego ryzyka. Autorka szeregu autorskich modeli matematycznych, dzięki którym odpowiednio wcześnie udało się zdefiniować zmianę paradygmatu na rynkach towarowych.Przez ostatnie ponad 6 lat pracy w Koncernie orlenowski Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem.

Grzegorz Gawron, PRM – absolwent informatyki i ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący sie w tworzeniu systemów wyceny i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, Professional Risk Manager (2007 PRM Focus Award), obecnie Pricing/Risk Consultant w Lloyds TSB Bank, poprzednio m.in. Development Manager w HSBC, Project Manager
w Lehman Brothers oraz Analyst w Barclays Capital.

dr Grzegorz Goryl – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia magisterskie oraz doktorat z fizyki; podyplomowe studia
z matematyki finansowej na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej; obecnie analityk w zespole Quants
Strats w banku Credit Suisse, a poprzednio quant w funduszu hedgingowym Superfund.

Jadwiga Żarna, PRM – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Matematyka finansowa oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek: Zarządzanie ryzykiem. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach, w szczególności w zakresie strategii hedgingowych, wyceny instrumentów zabezpieczających
i rachunkowości zabezpieczeń. Obecnie pracuje w dziale ryzyka w CAN-PACK S.A. Posiada również doświadczenie
w kontrolowaniu ryzyka w domach maklerskich.

Konrad Augustyński, CFA, PRM – doradca inwestycyjny, poprzednio m.in. Risk Manager w BRE Bank, Quant w Barcalys Capital
w Londynie, a obecnie zarządzający portfelem obligacji i pochodnych w TFI PZU.

Jakub Trybuła – absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, obecnie doktorant Matematyki na UJ. W pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem teorii sterowania stochastycznego i innych narzędzi matematyki do rozwiązywania problemów matematyki finansowej.

dr Daniel Synowiec – absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, studia magisterskie oraz doktorat z matematyki; obecnie analityk w zespole Quants Strats w banku Credit Suisse, a poprzednio quant w funduszu hedgingowym Superfund.