Koło Naukowe Modelowania Finansowego

kontakt: knmf@student.agh.edu.pl



Blok Naukowy

 

dr Dariusz Zawisza

Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Matematyki Finansowej UJ. Prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z matematyką finansową i stochastyką. Naukowo interesuje się sterowaniem stochastycznym i jego zastosowaniami do problemów matematyki finansowej.

Grzegorz Zalewski – ekspert DM BOŚ

Od 1993 roku obecny na rynkach. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy Parkiet. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej. Był redaktorem naczelnym magazynu Profesjonalny Inwestor. Pracował jako analityk oraz zarządzający portfelem akcji w TFI DWS, gdzie odpowiadał również za transakcje zabezpieczające na rynku terminowym. Współzałożyciel wydawnictwa finansowego Linia. Autor książki „Kontrakty terminowe i forex. Teoria i praktyka". Współautor: „Droga inwestora. Chciwość i strach na rynkach finansowych", „Leksykon formacji świecowych". Tłumacz książek J. Schwagera, M. Pringa, J. Murphy. Honorowy członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ze względu na wkład w edukację inwestorów.

Ewa Marciniak

Absolwentka i pracownik Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Od roku pracuje również jako analityk w zespole Independent Model Review HSBC. Główny obszar zainteresowań naukowych to problemy sterowania stochastycznego, optymalizacja polityki dywidend, procesy stochastyczne, metody optymalizacyjne i matematyka finansowa.

Binghuan Lin, Risk Methodology, UBS

Binghuan works in statistical risk aggregation methodology team in UBS since January 2016. Before joining UBS, he was Marie Curie research fellow of EU-funded project on high performance computing and financial engineering. He worked on various research projects for Scottish Widows Investment Partnership (now Aberdeen Asset Management), National Bank of Belgium and a Finnish Fintech startup. His research has been published in journals and presented in conferences, including Journal of Banking and Finance, Field Programmable Logic and Applications, etc. Prior to that, he completed a research master degree (ex DEA) in applied mathematics from la Sorbonne in Paris and master degree in mathematical economics from Bielefeld, both with highest distinction.

 

Blok Biznesowy

Maxim Litvak, Model Risk Management&Control, UBS

The holder of a Master's degree in finance from the University of Zurich, FRM (Financial Risk Manager). He joined UBS 1.5 years ago, mainly working on market, treasury and operational risks in the Model Validation unit. Before UBS he worked for 4 years in Germany for leading European banks developing and programming credit risk and portfolio models. He worked across different fields (quantitative risk/algorithms) in (4) different countries.

Marek Młocek,ING

Absolwent kierunku Inżynieria Systemów Przemysłowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu i Restrukturyzacji w ING Banku Śląskim, odpowiedzialny między innymi za obszar wczesnej windykacji, raportowania i modeli predykcyjnych. Wcześniej kierował zespołem analityków kredytowych w obszarze zarządzania detalicznym ryzykiem kredytowym oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytów hipotecznych. Zainteresowania: narciarstwo alpejskie, kolarstwo i nowoczesne technologie w windykacji.

Damian Panek,ING

Absolwent kierunku Ekonofizyka na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie Specjalista ds. Raportowania i Analiz w ING, gdzie głównie zajmuje się budową modeli statystycznych dla portfela windykacyjnego. Główne zainteresowania to wizualizacja danych, implementacja metod machine learning w obszarze finansowym, programowanie w aplikacji R. Aktywny użytkownik portalu kaggle.com.

 

Warsztaty tematyczne

Adam Wróbel, UBS

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku metody ilościowe w ekonomii. Zawodowo związany z modelowaniem ryzyka: obecnie w zespole walidacji modeli ryzyka kredytowego w UBS, wcześniej jako aktuariusz w Nationale Nederlanden. Ponadto entuzjasta data science i współorganizator eRka (cykl spotkań krakowskiej społeczności R).

Grzegorz Gawron

Lead software engineer, development manager specialising in building low latency, high throughput, fault-tolerant systems for banking front office: pricing, risk management and trading. Certified Enterprise Architect. Scrum master. Professional Risk Manager (PRM). Interests in software engineering, distributed systems, machine learning and quantitative financial risk management.

Sylwia Wyłupek, ING

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła program ChallengING na ścieżce analiz predyktywnych. Obecnie Analityk do spraw Customer Intelligence w pionie IT ING Banku Śląskiego, wykorzystujący w swojej codziennej pracy narzędzia oparte o technologię Hadoop.

Karolina Wyszyńska, ING

Entuzjastka data science i metod analizy danych. Na co dzień korzysta z takich technologii jak Hadoop, Spark, R czy Python. Absolwentka wydziału MiNI na Politechnice Warszawskiej. Wychowanka programu ChallengING, obecnie pracująca na stanowisku Analityk ds. Customer Intelligence w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży.

Łukasz Saba, Manager ds. zarządzania ryzykiem, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na kierunkach Finanse–Rachunkowość oraz Informatyka–Ekonometria. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem rynkowym oraz budowania modeli ryzyka. W ramach swoich obowiązków do bieżących zadań wykorzystuje języki programowania tj. Python, C++ i Visual Basic. Wcześniej pracował jako Senior Trader na rynku FOREX w Wydziale Obsługi Rynków OTC. Był odpowiedzialny również za rozwój i obsługę platformy BossaFX. Posiada tytuł Maklera Papierów Wartościowych i Financial Risk Professional (FRM).

 

WYDARZENIA

Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Joomla templates by Joomlashine