HARMONOGRAM V KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI MATEMATYKI FINANSOWEJ
Piątek, 15 kwietnia 2016 r.
Blok naukowy Budynek A0, sala audytoryjna
8:30 – 9:15 | Rejestracja uczestników | |
9:15 – 9:30 | Oficjalne otwarcie konferencji | |
9:30 – 10:30 | dr Maciej Capiński, WMS AGH Osłona ryzyka pozycji w akcjach za pomocą opcji |
|
10:30 – 11:30 | dr Rafał Buła, Uniwersytet Ekonimiczny w Katowicach Fraktale w pomiarze ryzyka inwestycji finansowych |
|
11:50 – 13:00 | dr Piotr Karasiński, EBRD Random Walk from Physics to Finance |
Blok firmowy Budynek U2, sala audytoryjna
15:00 – 16:00 | dr Michał Brzoza-Brzezina, NBP Wykorzystanie modeli DSGE w Narodowym Banku Polskim |
|
16:00 – 16:50 | Adrian Mackiewicz, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Jak inwestować w dobie spadków |
Warsztaty Tematyczne 17:30 – 18:30
20:30 – 1:30 | Wieczór Gier Planszowych |
Sobota, 16 kwietnia 2016 r.
Blok biznesowy Budynek U2, sala audytoryjna
9:30 – 10:30 | Filip Duszczyk, Giełda Papierów Wartościowych Inwestowanie na giełdzie – dostępne instrumenty versus bieżąca sytuacja rynkowa |
|
10:30 – 11:30 | Tomasz Wija CFA, Grzegorz Bazarnik FRM, CFA Institute Impact of negative interest rates on hedging strategies and princing models |
|
11:50 – 12:50 | Mariusz Rybczyk, OSTC Handel kontraktami terminowymi w oparciu o spready kalendarzowe |
|
12:50 – 13:50 | Clare Beale, Rob Merry, Alexandre Guignot, HSBC Financial modelling and model review in banking |
Blok Quantów Budynek U2, sala audytoryjna
15:30 – 16:30 | Olga Bączkowska PRM, UBS Ryzyko kontrahenta – modelowanie ekspozycji kredytowej i CVA |
|
16:30 – 17:30 | Remo Crameri PhD, UBS An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions |
|
17:50 – 18:50 | Marta Stachowicz, Łukasz Wąsik, State Street Budowanie Modeli ryzyka kredytowego |
21:00 – 3:00 | Impreza Integracyjna |
Niedziela, 17 kwietnia 2016 r.
Budynek B7, sala audytoryjna
11:00 – 14:00 | Konkurs Studenckich Referatów | |
14:00 – 14:30 | Oficjalne zakończenie konferencji |
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji.