Piątkowe Prelekcje:
dr Maciej Capiński | Osłona ryzyka pozycji w akcjach za pomocą opcji |
dr Rafał Buła | Fraktale w pomiarze ryzyka inwestycji finansowych |
dr Piotr Karasiński | Random Walk from Physics to Finance |
dr Michał Brzoza-Brzezina | Wykorzystanie modeli DSGE w Narodowym Banku Polskim |
Adrian Mackiewicz | Jak inwestować w dobie spadków |
Sobotnie Prelekcje:
Tomasz Wija CFA, Grzegorz Bazarnik FRM |
Impact of negative interest rates on hedging strategies and princing models |
Mariusz Rybczyk | Handel kontraktami terminowymi w oparciu o spready kalendarzowe |
Olga Bączkowska PRM, UBS | Ryzyko kontrahenta |
Remo Crameri PhD, UBS | An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions |
Marta Stachowicz, Łukasz Wąsik |
Budowanie Modeli ryzyka kredytowego |
Konkurs Studenckich Referatów:
Wioletta Szeligowska | Awersja do ryzyka a portfel inwestora |
Marcin Hałupka | Ryzyko Operacyjne |
Radosław Gąska | Zastosowanie metod Monte-Carlo |