V KKMF – Materiały dodatkowe2018-08-22T12:51:37+00:00

Piątkowe Prelekcje:

dr Maciej Capiński Osłona ryzyka pozycji w akcjach
za pomocą opcji
dr Rafał Buła Fraktale w pomiarze ryzyka
inwestycji finansowych
dr Piotr Karasiński Random Walk from Physics to Finance
dr Michał Brzoza-Brzezina Wykorzystanie modeli DSGE
w Narodowym Banku Polskim
Adrian Mackiewicz Jak inwestować w dobie spadków

Sobotnie Prelekcje:

Tomasz Wija CFA,
Grzegorz Bazarnik FRM
Impact of negative interest rates on 
hedging strategies and princing models
Mariusz Rybczyk Handel kontraktami terminowymi
w oparciu o spready kalendarzowe
Olga Bączkowska PRM, UBS Ryzyko kontrahenta
Remo Crameri PhD, UBS An Explanatory Note on the Basel II 
IRB Risk Weight Functions
Marta Stachowicz,
Łukasz Wąsik
Budowanie Modeli ryzyka kredytowego

Konkurs Studenckich Referatów:

Wioletta Szeligowska Awersja do ryzyka a portfel inwestora
Marcin Hałupka Ryzyko Operacyjne
Radosław Gąska Zastosowanie metod Monte-Carlo