V KKMF – Prelegenci2018-08-22T12:43:45+00:00

Grzegorz Bazarnik, FRM

Pracuje w firmie Chatham Financial od 6 lat. Jest odpowiedzialny za kompleksowe analizy ryzyka stóp procentowych, waluty i inflacji. Brał udział w tworzeniu wielu modeli służących do wyceny derywatyw. Ukończył Finanse i Rachunkowość oraz Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Ekonomicznym.”

Tomasz Wija, CFA

Pracuje w firmie Chatham Financial od 8 lat. Kieruje zespołem doradców w dziale funduszy private equity inwestujących na rynku nieruchomości, jak również zarządza krakowskim biurem Chatham Financial. Ukończył Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada również tytuł CFA oraz maklera papierów wartościowych”

Clare Beale

Global Head of Independent Model Review, HSBC

Clare Beale is Global Head of Independent Model Review at HSBC, and leads the teams responsible for reviewing all material models for HSBC Group globally. This includes models within Retail and Wholesale credit, Global Banking & Markets, Financial Vulnerabilities, Wealth, Insurance and Pensions. The valuable work carried out by her teams provides model users, senior management, audit and regulators with confidence that internal models developed, maintained and used within the Group are fit for purpose and compliant with both internal and regulatory expectations. With the ever increasing scrutiny on management of model risk, independent model review teams within banks have a become a vital link in providing assurance over the ability to handle model risk in increasingly complex and fast moving markets.

Rob Merry

Global Head of Insurance, Pensions and Group Wealth Independent Model Review, HSBC

Rob leads the team responsible for reviewing all globally material models for Insurance, Pensions and Group Wealth in the HSBC Group. The valuable work carried out by his team in London and Hong Kong provides Chief Actuaries, model owners, senior management, audit and regulators with confidence that the internal models developed, maintained and used within the HSBC Group are fit for purpose and compliant with both internal and regulatory expectations. His experienced team of actuaries are Fellows of the UK Institute and Faculty of Actuaries with a wide range of experience in performing UK regulatory roles, advising company boards, developing actuarial models and running actuarial teams within insurance companies or actuarial consultancies.

Marta Stachowicz

Absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Współautorka publikacji naukowych dotyczących zagadnienia kointegracji zmiennych makroekonomicznych oraz empirycznych zastosowań modeli wektorowej korekty błędem.

Od kilku lat związana z działalnością State Street w Polsce: zajmowała się wyceną funduszy inwestycyjnych ze strukturą Reverse Pooling, obecnie pracuje w zespole Ilościowych Analityków Ryzyka, gdzie kieruje projektem tworzenia modeli prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD).

Łukasz Wąsik

Absolwent Wydzialu Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Członek PRMIA i posiadacz certyfikatu PRM. Obecnie zatrudniony w Zespole Ilościowych Analitykow Ryzyka w StateStreet gdzie kieruje projektem tworzenia modeli straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD). Poprzednio zatrudniony w Dziale Instrumentów Pochodnych.

Kamil Makiel

Studiował Informatykę i Ekonometrię na Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Finanse i Finanse Ilościowe na Uniwersytetach w Południowej Danii, Zurychu i Instutucie Federalnym Zurych. Autor trzech publikacji o ilościowych metodach w zarządzaniu ryzykiem. Kieruje zespołem Ilościowych Analitykow Ryzyka w StateStreet. Poprzednio zajmował się programowaniem i analizą danych.

dr Piotr Karasiński

Jeden z pierwszych analityków jakościowych w Polsce. W swojej karierze zajmował się modelami stóp procentowych, kapitału oraz produktów hybrydowych. Jego najbardziej znany model to Model Black-Karasiński, nad którym współpracował wraz z Fischerem Blackiem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1978 rok), tytuł doktora fizyki uzyskał w 1984 na Uniwersytecie w Yale.

Pracownik European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), wczesniej między innymi pracował w Citybank, HSBC.

Olga Bączkowska, PRM

Absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Laureatka nagrody The PRM Candidate of the Year 2015 przyznawanej przez międzynarodową organizację The Professionals Risk Managers’ International Association (PRMIA). Od roku pracuje w UBS w zespole Valuation Methodologies skupionym na instrumentach kredytowych, sekurytyzacji i korektach XVA. Poprzednio zatrudniona w BNP Paribas jako specjalista ds. ryzyka i wyniku ALM oraz w State Street w zespole ryzyka rynkowego.

Mariusz Rybczyk 

Absolwent Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza w Bielskui-Białej – dyplom akredytowany przez Uniwesytet Walijski w Cardiff. W 2008 roku rozpoczął pracę w OSTC na stanowisku Futures Trader.

Był odpowiedzialny za dokonywanie transakcji na największych giełdach finansowych na świecie w tym: ICE, LIFFE, CME, CBOT, NYBOT, EUREX. Od roku 2014 pracuje w OSTC na stanowisku menadżerskim.

Ponadto w związku ze współpracą firmy OSTC z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, dzieli się swoją wiedzą na temat tradingu podczas zajęć Trading Lab.

PhD Remo Crameri

The holder of a Master’s degree in mathematics, Master’s degree of advanced studies in Finance from ETH Zurich and PhD in Finance from the Swiss Finance Institute. He joined UBS 6 years ago, spent 2 years in the Model Validation unit and then has been heading the Credit Methodology – Mortgages team for 4 years. Since January he is living in Krakow, playing important role in building up a new team of quants for UBS Risk Methodology Department.

Dr Grzegorz Goryl PRM

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz posiadacz doktoratu z fizyki. Ukonczył podyplomowe studia z matematyki finansowej na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma doświadczenie w roli front office quant w banku inwestycyjnym oraz w funduszu hedgingowym, obecnie zatrudniony w zespole Risk Methodology w UBS.

Dr Maciej Capiński

V Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej rozpocznie się wykładem dr Maciej Capińskiego. Każdy student Matematyki Finansowej na Wydziale Matematyki Stosowanej zna tą postać doskonale. Maciej Capiński zajmuje się stabilnością w układach dynamicznych, komputerowo wspieranymi dowodami, modelami ryzyka, oraz metodami numerycznymi w finansach. Pracował na uczelniach w Wielkiej Brytanii, RPA, Teksasie oraz w Georgii. Jest współautorem dwóch książek z matematyki finansowej, wydanych przez Cambridge University Press.

Adrian Mackiewicz 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, analityk giełdowy

Autor licznych artykułów branżowych i komentarzy rynkowych, współtwórca działu Newsroom na stronie SII. Prowadzący szkolenia online, wykładowca na konferencjach inwestorskich. W inwestowaniu w zwolennik połączenia analizy fundamentalnej i technicznej. Uczestnik tygodniowego Trading Campu z Birgerem Schafermeierem w Niemczech.

Temat wykładu: Jak inwestować w dobie spadków

Rafał Buła

Asystent w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek finanse i rachunkowość), współautor podręcznika „Modele inwestycyjne”. Zainteresowania koncentrują się wokół pomiaru ryzyka oraz struktur fraktalnych na rynkach finansowych.

dr hab. Michał Brzoza-Brzezina

Zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego NBP odpowiedzialny za pion badań, oraz profesor w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu ekonomii monetarnej i polityki pieniężnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Gorąco zapraszamy na Konferencję.