VII KKMF – Warsztaty tematyczne2018-08-21T23:20:57+00:00

WARSZTAT I

Jakub Mędoń

„Strategie inwestycyjne na rynku kontraktów terminowych i FOREX w praktyce”

Tematem warsztatów będzie zaprezentowanie technik oraz wyjaśnienie najczęstszych problemów podczas budowy stabilnej strategii inwestycyjnej.  Podczas warsztatów uczestnik pozna praktyczne podejście do analizy stóp zwrotu, predykcji przyszłych stóp zwrotu, optymalizacji strategii inwestycyjnej, dywersyfikacji portfela i ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych podparte dziesięcioletnim doświadczeniem w analizie instrumentów finansowych. Dodatkowo przedstawione zostaną analizy danych makroekonomicznych, raportów Commitments of Traders i rekomendacji banków jako źródła danych, które mogą zostać wykorzystane do przewidywania przyszłych stóp zwrotu. Uczestnik stworzy swój portfel strategii inwestycyjnych w programie MS Excel na kilku rynkach kapitałowych.

Wymagania techniczne:

– własny komputer z zainstalowanym MS Excel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/HH6Fc2INKKaOFY9r2

WARSZTAT II

Adrian Burda i Kamila Kazimierska

„Modelowanie ryzyka kredytowego”

Tematyka warsztatów obejmie teoretyczne podstawy modelowania ryzyka kredytowego jak i zagadnienia praktyczne związane z modelowaniem prawdopodobieństwa niewywiązania się z zobowiązania (ang. probability of default – PD). Na warsztatach zostanie przedstawiony proces konstrukcji, selekcji, weryfikacji i testowania modelu PD dla rzeczywistego portfela pożyczek konsumenckich z rynku amerykańskiego. Ponadto zostaną omówione  metody analizy innych komponentów ryzyka kredytowego (tj. exposure at default – EAD oraz loss given default – LGD), a także oprogramowanie wykorzystywane w analizie i modelowaniu ryzyka kredytowego.

Wymagania techniczne:

-własny komputer z dostępem do internetu oraz z zainstalowanym programem R,wersja powyżej 3.2.2 i Rstudio przynajmniej 1.0

Wymagania wobec odbiorców:

-podstawy statystyki i ekonometrii, podstawa znajomość programu R

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/LSTs7WvESw42hCA83

WARSZTAT III

Łukasz Bednarski i Marcin Jaskowski

“How to review a toy algorithmic trading model?”

In this workshop, we will introduce a toy market model upon which we will base our work. We will then analyse market behaviour, investigate trading patterns and compare performance of the common execution algorithms used in the industry. No prior Python knowledge is required. We will guide you step by step through the key ideas allowing you to independently work out the details. During the workshop you will learn the essentials of Python and you will familiarise yourself with the common scientific libraries for data generation, exploration and visualisation.

Łukasz Bednarski – Independent Model Review (IMR) Senior Analyst with 4 years of experience in financial industry. He holds a master degree in theoretical physics from Jagiellonian University. Python enthusiast, uses Python on a daily basis. His work focuses on reviewing algorithmic trading used on the FX Spot market for client executions, market making and risk management.

Marcin Jaskowski – HSBC, Independent Model Review (IMR) Expert – Market Risk. PhD in Finance from the Vienna Graduate School of Finance. Before joining IMR, Marcin was working as an assistant professor of financial econometrics at the Erasmus School of Economics in Rotterdam. His work focuses on reviewing algorithmic trading models.

Wymagania techniczne:

-zainstalowany Python 3.6 z pakietami: NumPy, SciPy, pandas, matplotlib, StatsModels and Jupyter, najlepiej jak bedzie zainstalowany caly pakiet z Anaconda.com

Wymagania wobec odbiorców:

-entuzjazm, podstawy statystki/ekonometrii i umiejętność programowania w jakimkolwiek języku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/uObeCt1hLhunlrPY2