VIII KKMF – Warsztaty tematyczne2019-04-04T12:53:22+00:00

WSZYSTKIE WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ W TYM SAMYM CZASIE. NALEŻY WYBRAĆ TYLKO JEDEN.

 WSZYSTKIE WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ W JĘZYKU POLSKIM.


  • Marcin Jaskowski, Łukasz Bednarski, HSBC  

    Title: How market makers make money?

    ➡️formularzhttps://goo.gl/forms/MpQSilRKhANSkMLI3

     

    Short abstract: A market maker is a liquidity provider, typically a bank or brokerage company that quotes both a buy and a sell price in a financial instrument. The difference between the price he is willing to buy (the bid price) and sell (the ask price) is called the bid-ask spread and is the source of a profit for market maker. In the workshop we will discuss how market markers operate, what is their impact on a market and how do they manage their inventory so they can always quote buy and sell prices.

    Requirements: Python 3.6 with the following packages: NumPy, SciPy, pandas, matplotlib, StatsModels and Jupyter. Free Python distribution (interpreter with necessary packages) is available to download from anaconda.com.

    Warsztaty odbędą się w sali 303 w łączniku A3-A4.

 

  • Natalia Michalska, UBS

    Tytuł: Wielokrotne uzupełnianie brakujących danych.

    ➡️formularzhttps://goo.gl/forms/WtXtJfhFmlHfDGg13

     

    Krótki opis:

    Brakujące dane są praktycznym problemem wielu badań statystycznych. W ostatnim trzydziestoleciu silnie rozwinęły się metody mające na celu redukcję błędu związanego z estymacją na podstawie niekompletnego zbioru danych. Zanim zadecydujemy, które środki zaradcze można zastosować, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy, opratej częściowo na metodach wizualizacji, która pozwala określić stopień losowości brakujących danych.

    Celem warsztatów jest przybliżenie teorii Donalda Rubina brakujących danych. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z wizualizacją brakujacych danych w R. W drugiej części warsztatów przedstawię techniki uzupełniania brakujących wartości dostępne w R. W ostatniej część przedstawię wyniki analizy przeprowadzonej na danych dotyczących sprawozdań finansowych oraz wpływ wielokrotnej imputacji na model prognozujący prawdopodobieństwo nie spłaty długu spółek korporacyjnych.

    Wymagania: Podstawy R, podstawy statystyki, zainstalowany R wraz z pakietami mice, VIM, BaylorEdPsych, plyr, dplyr, ggplot2.

    Warsztaty odbędą się w sali 2.1 w budynku B7. Brak wolnych miejsc.

 

  • Przemysław Rola, HSBC

    Title: How to trade large block of shares?

    ➡️formularzhttps://goo.gl/forms/m78vu09JLdeOrMNo2

     

    Short abstract: One could expect that there is a part of the market price which is impacted by trades and there is no resilience for such a process. Here the concept of the permanent market impact arises. Is there an optimal strategy associated with buying or selling a large block of shares? We could imagine that the trader (or algo) executing fast pays high execution costs because liquidity is limited, but the slow execution exposes to possible adverse price fluctuations. Large orders are then split into smaller ones, that are executed progressively over a given time window according to the trade-off between the execution costs and the price risk. During the workshop we introduce the theoretical framework and the solution of the optimal execution schedule.  The theory will be supported by simple exercises in Python including modelling and simulation of the price with the market impact or finding the optimal trading curve.

    Requirements: Python 3.6 with the following packages: NumPy, SciPy, pandas, matplotlib, StatsModels and Jupyter. Free Python distribution (interpreter with necessary packages) is available to download from anaconda.com

     

    Warsztaty odbędą się w sali 2.4 w budynku B7. 

 

 

 

  • Krótki opis: Podczas dwu godzinnych warsztatów uczestnicy będą mogli w praktyce zobaczyć jak wygląda proces przygotowywania wyceny DCF, oraz zapoznać się z podstawowymi założeniami jakie należy przyjąć. Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy warto to narzędzie włączyć do swojego warsztatu analityka.

    Wymagania: MS Excel

    Warsztaty odbędą się w sali 1.9 w budynku B7. Brak wolnych miejsc.