BLOK BIZNESOWY

• Prowadzący: Rafał Szepietowski
  Temat: Climate Risk Modelling
  Opis: Climate change is one of the great challenges of our time and is already spearheading transformation within Banking and Finance. In this talk, we will discuss what is Climate Risk and how the environmental changes and the policy response to them impact business. We will also present how climate scenario analysis is used in risk management and the unique challenges it poses to risk modelling and data analysis. We will wrap up with an overview of how to include sustainable values in investing. The speech will be conducted in English.
• Prowadzący: Krzysztof Turek
  Tytuł: LIBOR Market Model
  Opis: LIBOR Market Model is a popular multifactor framework for Interest Rate modelling, which is very intuitive for practitioners. This apparent simplicity comes at cost. Various approaches were developed to mitigate this issues and adapt the model to changing times.
• Prowadzący: Marcin Jaskowski
  Tytuł: Big data or Dumb Data
  Opis: The “Big Data” is a fashionable concept now. The exponential growth in our ability to generate and collect data leads to a lot of optimism. Some authors/journals, like Wired magazine, even claimed that the sheer volume of data will obviate the need for any theory or scientific methodology. Based on some simple examples from statistics, I will argue that this optimistic view is manifestly mistaken. “Big Data” is an opportunity but it comes with many non-trivial challenges. These challenges are not only of the “computational” type.
• Prowadzący: Tadeusz Czernik
  Tytuł: „Variance reduction methods and multilevel Monte Carlo technique”
  Opis: During this presentation, we will provide a short introduction to Monte Carlo method and an overview of variance reduction methods. Variance reduction techniques focus attention on statistical error only, and totally neglects bias. Unfortunately, in many pricing problems where numerical solutions of the stochastic differential equations are employed, bias should also be taken into account. Multilevel MC technique, a relatively new algorithm, allows for optimal simulation planning where Mean Squared Error (MSE = variance + bias2) is the measure of error.
• Prowadzący: Dmytro Zubenko
  Tytuł: „Data Collection planning or a better way to plan Data visualization for business”
  Opis: You know how to collect the data, interpret them and consider the most proper scenarios? Do you also know how to show it to the business to proof your analysis? During our speech with UBS expert, we’ll cover key aspects of requirements evaluation flow and key steps to build high-quality reports. We will discuss the best ways of data visualization asking a crucial question – “What business really expects?”. And we’re not going to focus only on identifying a true metrics that business stakeholders take as important ones and which helps them to take the most difficult decisions. Here it’s not only important which data we really need to address expected quality of our work, but also how we’re going to show the results of our analysis to other people to help them understood it better and make proper business decisions based on that. During the speech, we’ll also get familiarize ourselves with data collection planning cycle and we’ll understand better how to formulate questions we want our data to ask with. Sounds interesting? Join the presentation!
  The speech will be conducted in English.

BLOK NAUKOWY:

• Prowadzący: Piotr Mikler
  Temat: Modelowanie wielowymiarowe za pomocą kopuł – przykład opcji spread
  Opis: W jaki sposób wiernie modelować skomplikowane zależności między zmiennymi rynkowymi? Gdy w grę wchodzi wiele losowych czynników, a liniowa korelacja to za mało – to znak, że najwyższa pora na kopuły. Podczas prelekcji poznamy najbardziej popularne w ostatnim czasie podejście do tego tematu za pomocą przykładu wyceny opcji na spread aktywów.
  
• Prowadzący: dr hab. Paweł Przybyłowicz
  Temat: Jak wydajnie wyceniać opcje w modelach typu dyfuzja ze skokami?
  Opis: W referacie zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat stochastycznych równań różniczkowych (SRR) ze skokami. Porównamy dwa sposoby wielowątkowego symulowania trajektorii SRR podczas wyceny opcji:
  1) modułu 'multiprocessing’ języka Python,
  2 )kart graficznych (GPUs) .
  
• Prowadzący: Damian Jelito
  Temat: Niestandardowe problemy stopowania uwzględniające ryzyko
  Opis: Klasyczne zadania stojące przed teorią optymalnego stopowania to wskazanie właściwego momentu zakończenia pewnej inwestycji lub realizacji opcji typu amerykańskiego. W trakcie referatu omówimy pewne niestandardowe problemy stopowania, które pozwalają uwzględnić równowagę między oczekiwanym zwrotem i ryzykiem inwestycji. Wskażemy optymalne momenty stopu i omówimy własności funkcji wartości problemu stopowania. Zwrócimy również uwagę na wyzwania wiążące się z numerycznym rozwiązywaniem tego typu zagadnień.

BLOK INWESTYCYJNY

• Prowadzący: Dawid Bąbol
  Temat: Prosta strategia, wyrafinowany instrument – za kulisami funduszu ETF
  Opis: 1. ETF – historia i definicje
  2. Arkusz zleceń, czyli to co inwestor widzi
  3. Za kulisami, czyli to czego inwestor nie zauważy
  4. Na co zwrócić uwagę przy analizie ETF-ów?