Philippe J.S. De Brouwer, PhD., HSBC
While finishing his second Master (Applied Economics) Philippe solved the „fallacy of large numbers puzzle”, formulated by P.A. Samuelson 38 years earlier. In this PhD he created the „Maslowian Portfolio Theory” and so successfully challenged the assumptions of the Nobel Prize winning „Mean Variance Theory” of H. Markovitz that dominated our thinking about suitability of investments for more than 60 years.
He is an active executive and has more than two decades experience in banking and asset management, fulfilled many C-level functions and is now a director at the service centre of HSBC in Europe where he oversees different activities related to risk management (such as model governance, model review, regulatory compliance). He specializes in teamwork, leadership, big data, analytics, risk management and investment advice.
Mateusz Pabian, UBS
Open-minded knowledge gap explorer, who has a lot of fun designing non-standard solutions.
Definitely not afraid of new challenges! He graduated from AGH Doctoral School, currently working as a Senior AI Model Developer at UBS already for 6 years. Some examples of Mateusz project’s participation are anomaly detection in ECG signal recording, semantic text segmentation on document photos, Twitter bot detection using spiking neural networks.
Marcin Jaskowski, PhD., HSBC
Marcin Jaskowski is a graduate of the Warsaw School of Economics. He obtained PhD in financial econometrics from the Vienna Graduate School of Finance. Currently, Marcin works as a Global Lead for Algo Trading Model Review in HSBC. Before joining HSBC, Marcin worked as an assistant professor in the Erasmus School of Economics, Rotterdam in the Econometrics Department.
Gabriele Giraldo, UBS
Gabriele has master’s degree in Finance, Insurance and Risk Management (MaFIRM) at Collegio Carlo Alberto in Turin. The world of finance is definitely his favourite area. He works at UBS as a Quantitative Analyst in the Credit Risk Methodology team for almost a year now focusing on development and maintenance of Pillar 1 credit risk models.
Sofia-Allegra Minuti, UBS
She has master’s degree in Finance and Economics in the area of Quantitative Finance. She joined UBS in September 2022 as a Quantitative Analyst in the Credit Risk Methodology team and she works in the SBL & Other Traded Products Models crew.
Wojciech Tarnowski, PhD., State Street Global Advisors
Wojciech Tarnowski graduated in Physics at Jagiellonian University in Kraków. His research involved theoretical developments in Random Matrix Theory and its applications in time series analysis, neuroscience as well as machine learning. He joined State Street Global Advisors Model Risk Management group in 2020 where he works on investment models. Passionate about data science and machine learning models. In his free time performs reasearch in dissipative open quantum systems.
dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK
Elżbieta Kubińska jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od 2021 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Finansów. Posiada tytuł magistra matematyki finansowej, doktorat z analizy matematycznej i habilitację z zakresu finansów behawioralnych. Od lat uczestniczy w międzynarodowych konferencjach, opublikowała wiele artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jej zainteresowania dydaktyczne i badawcze koncentrują się na ekonomii behawioralnej, zarządzaniu ryzykiem, inwestycjach alternatywnych. Prowadziła zajęcia na zagranicznych uniwersytetach, między innymi w University of Perugia we Włoszech, Jiangxi University of Finance and Economics w Nanchang w Chinach, Grand Valley State University w Grand Rapids w Stanach Zjednoczonych, Panthéon Assas University – Sorbone II we Francji. Jest absolwentką studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków. Od lat interesuje się sztuką, kolekcjonuje sztukę współczesną, głównie artystów wywodzących się z krakowskiej ASP.
Konrad Maślankiewicz, BM PKO Banku Polskiego
Makler Papierów Wartościowych (nr. lic. 3189), posiadający 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu w akcje oraz kontrakty terminowe. Od 2008 roku zdobywał doświadczenie w firmach doradztwa finansowego oraz inwestycyjnego, w szczególności w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Prelegent na konferencjach poświęconych inwestowaniu, organizowanych przez firmy ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne. Aktualnie zatrudniony w Domu Maklerskim PKO BP na stanowisku Analityka Rynków Kapitałowych – do jego zadań należy m. in. tworzenie i aktualizacja portfeli modelowych (skierowanych do szerokiego grona inwestorów), jak również indywidualnych (przeznaczonych dla wybranych klientów BM PKO BP). Pasjonat kolarstwa (m.in. 3-krotny uczestnik amatorskiego wyścigu Tour de Pologne) oraz aktywnego spędzania czasu z rodziną.
Paweł Fronczak, NBP
Zarządzający aktywnie rezerwami walutowymi w USD (obligacje rządowe, korporacyjne i agencyjne). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, z rynkami finansowymi zawodowo związany od 13 lat. Uczestnik studiów podyplomowych „Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem” na AGH. Zdobywał doświadczenie jako dealer w takich bankach jak PKO BP i BPH. Od 2016 roku w Narodowym Banku Polski.
Artur Zając, PhD., HSBC
Artur is a graduate of Physics (MSc) and Mathematics (PhD) at Jagiellonian University in Kraków, working primarily on topics related to quantum field theory and noncommutative geometry. Currently Artur leads Product Control Analytics team at HSBC Kraków. His main area of engagement is regulatory stress testing within Fair and Prudential Valuation Framework.
Marcin Izbrandt, UBS
Marcin finished his master’s degree at Financial engineering. He finished Informatics and Econometrics faculty at University of Economics and Business in Poznan. He develops his career as a Quantitative Analyst, Product Owner in the area of Firmwide Stress-Testing Models at UBS, where he already has 5-years experience.
He is responsible for development and maintenance of stress testing methodologies covering areas such as structural foreign exchange and valuation adjustments.
Tomasz Jachymiak, UBS
Absolvent of AGH, where he finished master’s degree from Financial mathematics and Applied Mathematics faculty (WMS) at this university. Math is definitely his cup of tea. Tomasz works at UBS as a Quantitative Analyst on the Firmwide Stress-Testing Models, for 4 years. He takes care of development and maintenance of stress testing methodologies covering areas such as the syndicated loans business and funding valuation adjustments.
Katarzyna Piechnik, Accenture
Manager at Accenture, CN Strategy&Consulting, Digital Risk and Compliance, Risk practice – AGH WMS alumn, President of KNMF in academic year 2013/2014. Specialized in Market Risk Management, having a wide experience in models validation from the perspective of 2nd Line of Defense. Leading market risk functional stream in ACN CN Strategy&Consulting, DRC, Risk practice. She used to combine quantitative and project management roles.
Dawid Skórka, Accenture
CFA, FRM, Consultant at Accenture, CN Strategy&Consulting, Digital Risk and Compliance, Risk practice – graduated Cracow University of Economics. Gained experience in financial risk management by working as external hedging advisor for institutional clients (investment funds) & financial risk manager for a Euronext listed global corporate. Areas of professional interest across all market risks – FX, Interest, Commodity, Credit. Derivatives pricing, structuring & trading.
Urszula Imosa, State Street
Od blisko 9 lat pracuje w dziale Analizy Ryzyka Inwestycyjnego w State Street. Obecnie pełni role koordynatora w zespole Asset Managers – Enterprise Risk Management, gdzie odpowiada za dostarczanie raportów ryzyka dla klientów.
Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych Matematyka Finansowa – Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH.
Prywatnie mama dwójki dzieci i stała bywalczyni placów zabaw na północy Krakowa.
Jacek Gronowski, State Street
Po ukończeniu stażu w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego w 2010 roku dołączył do State Street, gdzie pracuje do dziś. Od początku kariery zawodowej związany z obsługą funduszy inwestycyjnych, początkowo w dziale Instrumentów Pochodnych, a od 8 lat w dziale Analizy Ryzyka Inwestycyjnego. Obecnie zarządza grupą 40 analityków odpowiedzialnych za tworzenie raportów ryzyka i obsługę ponad 150 klientów State Street na całym świecie.
Absolwent Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Prywatnie gitarzysta w zespole rockowym, w wolnym czasie żeglarz, fotograf.