Piątek, 30 maja 2014 r.
Blok naukowy
8:30
Rozpoczęcie rejestracji uczestników konferencji
9:00 – 9:15
Oficjalne otwarcie konferencji
9:15 – 10:15
„Modelowanie i prognozowanie cen energii elektrycznej” – dr hab. Rafał Weron, prof PWr
10:30 – 11:30
„Długookresowe związki między dziennymi cenami na kilku rynkach” – prof. dr hab. Jacek Osiewalski
12:00 – 13:00
„Ryzyko kredytowe: modele i instrumenty” – prof. dr hab. Marek Capiński
Czas wolny
Blok firmowy
15:00 – 16:00
Firma UBS – „Operational Risk in the organization” – Michał Binkowski
16:05 – 17:05
Firma State Street – „Hedge Funds Overview” – Justin Murphy i Katarzyna Ranosz
Wieczorek zapoznawczy – miejsce i godzina do ustalenia 🙂
Sobota, 31 maja 2014 r.
Blok biznesowy
9:00 – 10:00
„Metody ilościowe w biznesie – aspekty praktyczne” – Alicja Zachura
10:15 – 11:15
„Real time OLAP in risk management” – Grzegorz Gawron, PRM
11:30 – 12:10
„Diabeł tkwi w szczegółach” – Grzegorz Goryl
12:15 – 13:00
„Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie produkcyjnym” – Jadwiga Żarna
Czas wolny
Blok absolwentów
15:30-16:15
„Matematyka finansowa okiem praktyka” – Konrad Augustyński, PRM, CFA
16:15 – 17:00
„Optymalizacja portfela inwestycyjnego dla monotonicznej modyfikacji funkcjonału Markowitza” – Jakub Trybuła
17:10 – 17:40
„Quant – praca (nie tylko) dla matematyka?” – dr Daniel Synowiec
20:00 – Spotkanie integracyjne w studenckim klubie Gwarek.
Niedziela, 1 czerwca 2014 r.
Konkurs studenckich referatów
10:00 – 10:30
„Zastosowania kopuli w analizie zależności między instrumentami finansowymi” – Paweł Budzianowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Jacek Babiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
10:35 – 11:05
„Czy GARCH potrzebuje parametrów?” – Mateusz Płaziak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
11:20 – 11:50
„Klasyczne podejście do teorii użyteczności” – Waldemar Wyka i Wioletta Szeligowska (Politechnika Łódzka)
11:55 – 12:25
„Modelowanie zmienności i ryzyka inwestycji w złoto” – Celina Otolińska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
13:15 – 13:45
„Klucz do sukcesu, czyli jak zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie” – Iga Momot i Karolina Rogusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
13:50 – 14:20
„Metody przybliżonej oceny ryzyka finansowego inwestycji innowacyjnych” – Jakub Zwoliński (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
14: 25 – 14:55
„Wskaźnik RSI. Przykład zastosowania w tradingu algorytmicznym” – Damian Sierpiński (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
15:15 – Oficjalne zakończenie konferencji
Uwaga!!! Powyższy harmonogram III Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej może ulec zmianie.