dr inż. Jerzy Dzieża – nauczyciel akademicki, konsultant oraz aktywny inwestor zajmujący się głównie arbitrażem.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (matematyka stosowana) i Akademii Górniczo-Hutniczej (automatyka). Doktorat z teorii sterowania w 1992 roku (AGH).

Pracuje w Katedrze Matematyki Finansowej Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.
W latach 1999-2009 prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.

Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem na rynku finansowym i na rynku energii oraz wyceną wybranych instrumentów finansowych.

Prowadzi zajęcia z Instrumentów o stałym dochodzie, Instrumentów pochodnych, Opcji egzotycznych, Opcji realnych na studiach podyplomowych oraz MBA organizowanych przez AGH i WSB-NLU. W latach 1998-2005 był redaktorem naukowym pierwszego polskiego periodyku dotyczącego instrumentów pochodnych i zarządzania ryzykiem: Rynek Terminowy.

Przebywał na stażach i stypendiach zagranicznych w Holandii, Szkocji, Stanach Zjednoczonych.

Jest autorem kilkudziesięciu prac z geometrycznej teorii sterowania, przetwarzania sygnałów, instrumentów pochodnych oraz zarządzania ryzyka.

Współpracuje (-ował)  z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Towarową Giełdą Energii SA, KGHM SA oraz kilkoma podmiotami gospodarczymi.  Był współautorem pierwszego w Polsce oprogramowania do zarządzania ryzykiem cenowym i wolumenu dla GZE SA. Obecnie zajmuje się głównie wyceną projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz wyceną instrumentów pochodnych na rynku energii.