Podczas VI Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej uczestnicy będą mieli okazje wziąć udział w warsztatach tematycznych. Wszystkie odbędą się równolegle, więc każdy z uczestników będzie mógł wybrać tylko jeden z nich.

Zapisy na warsztaty zakończone, do zapisanych osób zostały rozesłane maile informacyjne.

 

Adam Wróbel, UBS

Temat: Przetwarzanie i wizualizacja danych w R.

Przetwarzanie danych jest nierozłącznym elementem budowania modeli, a wizualizacja istotnym elementem zarówno w próbie zrozumienia danych jak i oceny modelu. Celem warsztatu jest rozwinięcie tych umiejętności poprzez praktyczną pracę z R

 

Grzegorz Gawron

Temat: Praktyczne wprowadzenie do użycia języka Python w finansach.

Warsztaty będą demonstracją użycia języka Python na praktycznych przykładach. Zobaczymy jak można podejść do implementacji detekcji anomalii transakcji z wizualizacja. Użyjemy również metody Monte Carlo dla wyceny rożnych wersji opcji finansowych oraz jupyter’a do wizualizacji jej wartości.

 

Sylwia Wyłupek, Karolina Wyszyńska, ING

Temat: Pierwsze kroki w technologii Hadoop.

 

Link do prezentacji.

We współczesnym świecie dane odgrywają coraz większą rolę biznesową, a ich szybkie i skuteczne wykorzystanie przekłada się na bezpośrednie wyniki finansowe firmy. Mierząc się z wyzwaniami Big Data rynek coraz chętniej kieruje się ku rozwiązaniom opensource, które rozwijają się szybciej niż technologie komercyjne, gdyż są wspierane przez samych użytkowników. ING Bank Śląski także wpisuje się w ten nowoczesny nurt wykorzystując jedno z najbardziej popularnych ekosystemów jakim jest Hadoop. W trakcie warsztatów chcielibyśmy podzielić się swoją wiedzą również z Wami. Zapraszamy do postawienia swoich pierwszych kroków w Hadoop razem z ING!

Krótka agenda warsztatów:

1. Czym jest Hadoop i do czego służy?
2. Komponenty Hadoopa
3. Część warsztatowa z użyciem HIVE/BEELINE, w tym: zaczytywanie, przetwarzanie i ekstrakcja danych

Uwaga: Podczas warsztatów od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość tworzenia zapytań w języku SQL.

 

Łukasz Saba, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Temat: Metody kalkulacji modelu wartości zagrożonej (VaR) z wykorzystaniem języka Python.

Uczestnikom zostanie zaprezentowana metoda wartości zagrożonej (VaR – Value-at-risk). To jedna z najpopularniejszych metod wyliczania ryzyka otwartej pozycji w firmach inwestycyjnych. Obliczanie VaR będzie oparte na przykładzie praktycznym z wykorzystaniem portfela instrumentów finansowych, składającego się z instrumentów walutowych, indeksów i towarów. Ze względu na wysoką złożoność procesu obliczeniowego, do obliczeń zostanie wykorzystany język Python.

 

Warsztat firmy State Street

Temat: Investment Game

Interesuje Cię świat finansów? Chciałbyś sprawdzić się w roli uczestnika cyklu inwestycyjnego? Zapraszamy na Interaktywną Grę State Street poświęconą funduszom hedgingowym, która przybliża „prawdziwe życie” funduszu inwestycyjnego. Podczas gry wcielisz się w jedną z ról m.in. Księgowego ds. Funduszy, Agenta Transferowego, czy Operacji Bankowych i będziesz mógł w praktyce doświadczyć interakcji, które mają miejsce w codziennej aktywności prawdziwego funduszu inwestycyjnego. Podczas warsztatu: – poznasz zadania na poszczególnych etapach cyklu życia funduszu, – zastosujesz wiedzę w praktyce pod okiem krakowskich ekpertów State Street Bank, – przeprowadzimy analizę funduszy, a w szczególności dostarczymy NAV, finałowy produkt księgowości funduszy, który będzie efektem Waszej pracy.

 

Tomasz Chmal, Konrad Pietras, Comarch

Temat: Java for begginers ( based on 1.8 version)

Treść wykładu została opracowana na podstawie wersji 8.

Harmonogram:

1. Dlaczego JAVA ? Jak to się zaczęło?
2. JAVA a obiektowość (klasy osłonowe)
3. Stwórzmy pierwszy obiekt! (klasa, klasa abstrakcyjna, interfejs, metoda)
4. Co mi wolno ? (kwalifikatory dostępu)
5. Co mnie z tobą łączy? (referencje)
6. Sprawy spadkowe (dziedziczenie)
7. Raz dr Jekyll raz mr Hyde (polimorfizm)
8. Warto wiedzieć (podstawowe interfejsy i kolekcje)
9. Więcej niż jedno zwierzę (wyrażenia lambda)
10. Show time (ciekawostki i nieoczywiste zachowania)

 

Warsztat firmy HSBC

Temat części pierwszej: Algorithmic Trading and Strategy Building in Equities.

Presentation:

• Patterns or setups should we consider for trading
• How much risk should we take in trades
• Overview of Automated trading platform
• Trading Architecture and Order management
• Hardware or software Innovations
• Level I and Level II Quotes Introduction
• Hidden Liquidity and Interpretation
• Discrete Poisson model and transition rates

Practical Exercise:

•  Cross over Strategy and Optimization with historical stock price data
• Turtles strategy implementation with historical stock price data

 

Temat części drugiej: Hands on Credit Valuation Adjustment

Presentation:

• Introduction of Credit Valuation Adjustment (CVA) concept, which is the market price of counterparty credit risk
• explain the underlying Monte Carlo model for future exposure generation and other important components.

Practical Exercise:

• Bootstrapping CDS curves to imply counterparty default probabilities from the market
• Running Monte Carlo to produce expected exposures
• Applying netting agreements and collateral management algorithms

 

Cały warsztat potrwa łącznie 2 h i 30 min.

Liczba miejsc: 15