Piątek, 5 kwietnia 2024

• Prowadzący: Dr Philippe J.S. De Brouwer, HSBC
  Temat: Introduction to Quantum Computers
  Opis: In this lecture we explore the magic of quantum computers, explain the essence of these amazing machines, present the mind-boggling technology behind them, and update you about the state of the art in this rapid changing field, and finally we dwell on the potential of quantum computers to transform our society. After this session, you will be well armed to learn to start programming in Qiskit (but that is the next lecture).
• Prowadzący: Stefano Pavesio i Diego Lamorea, UBS
  Temat: Credit Risk: regulatory framework and modelling techniques
  Opis: Are you ready to explore the fundamental 3-Pillar Basel Regulatory Framework, designed to uphold financial stability? Curious about the main economic modelling techniques that are used in credit risk management? Join the lecture to gain insight into these critical aspects and enhance your understanding of quantitative approaches in the world of finance!
• Prowadzący: Przemysław Klocek, IBM
  Temat: Applications of quantum algorithms to financial mathematics problems using the Qiskit Finance
  Opis: Lecture will provide brief introduction to quantum computing, how does it differ from classical approach and advantages we can achieve by leveraging it. Furthermore we will introduce Qiskit library for Python and its branch Qiskit Finance. Finally we will cover short overview of algorithms that can be solved using it, mainly focusing on Quantum Amplitude Estimation.
• Prowadzący: Julien Musial i Łukasz Dudek, Euroclear
  Temat: Track and Trace in the finance world: transakcje finansowe dzialajace jak Paczkomaty
  Opis: Track and Trace in the finance world: transakcje finansowe dzialajace jak Paczkomaty
  Abstract: Dude! Where’s my (financial) package? A demystifying and highly mathematical look behind the scenes of delivering millions of transaction messages to our clients. Why is it so simple and yet just as complex as ordering a pair of socks from your browser to your Paczkomat.
• Prowadzący: Tomasz Jachymiak, UBS
  Temat: XVA Framework
  Opis: Have you ever wondered what powers financial institutions in measuring and managing counterparty credit risk? Are your curious about the framework shaping the funding costs, and other risks related to financial derivatives trading? Dive into the world of XVA (Valuation Adjustments) Framework to unlock boundless opportunities in risk management, trading, or financial engineering.
• Prowadzący: Karol Skrzyszowski, HSBC
  Temat: Inflation: Measures, Caveats and Modelling Approaches
  Opis: In this lecture I will present basic concepts related to inflation measurement and modelling. We will investigate what inflation indices really measure and assess how good inflation projections can be in an uncertain world.
• Prowadzący: Jan Surdyka, Aon
  Temat: Aktuariat, czyli jak zarządzać ryzykiem
  Opis: W trakcie prelekcji, Jan opowie o pracy w branży aktuarialnej prezentując jej praktyczne aspekty oraz kompetencje wymagane w tym zawodzie. Uczestnicy wystąpienia będą mogli usłyszeć o modelach matematycznych wykorzystywanych w pracy aktuariusza, takich jak Compound Poisson model oraz poznać wyzwania z jakimi mierzą się aktuariusze.
• Prowadzący: Remigiusz Lemke, BM mBank
  Temat: Giełdowe dane bez tajemnic: Klucz do sukcesu
  Opis: Prezentacja „Giełdowe dane bez tajemnic: Klucz do sukcesu” stanowi kompleksowy przewodnik po wykorzystaniu danych giełdowych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W czasie prezentacji rozważymy rolę i wpływ danych giełdowych na skuteczność inwestycji. Szczególną uwagę zwrócimy na potencjalne pułapki związane z danymi, takie jak overfitting, survivorship bias, look-ahead bias. Omówimy też techniki pozwalające uniknąć tych i innych pułapek czyhających na inwestorów.

Sobota, 6 kwietnia 2024

• Prowadzący: Dr Rafał Szepietowski, Citi
  Temat: Introduction to Agent-Based Modeling for ESG Finance
  Opis: Most modelling approaches assume that the future will resemble the past and often introduce top-down relationships between variables. This of course leads to challenges in modelling the new realities that are unraveling in front of us, for example due to climate change or more broadly in the environmental, social, and corporate governance (ESG) space. One solution to dealing with such emergent phenomena is provided by so called Agent-Based Models. This talk will be an introduction to this modelling approach.
• Prowadzący: Paweł Fronczak, NBP
  Temat: Zarządzanie portfelem obligacji okiem praktyka
  Opis: Prezentacja ma na celu przybliżenie praktycznych aspektów związanych z budową i zarządzaniem portfelem obligacji w USD. Podczas spotkania omówione zostanie ryzyko stopy procentowej i miary z nim związane. Ponadto przedstawione zostaną sposoby analizy strategii inwestycyjnych oraz rynku. Na koniec krótkie umówienie ostatnich wydarzeń na rynku amerykańskim i zachowań rynkowych z tym związanych.
• Prowadzący: Igor Veksin, UBS
  Temat: Economic capital: modelling the risk of the whole bank
  Opis: Are you interested in learning about the theoretical and regulatory foundations of economic capital modelling? Curious about various approaches to aggregating risk and how they compare? Interested in a hands-on experience with a practical example? If so, join us for and insightful lecture!
• Prowadzący: Jakub Jankowski, HSBC
  Temat: Introduction to climate risk
  Opis: In this talk I will introduce basic concepts and mechanisms of Earth’s climate system, which affects business lines through the transition and physical risk. We will see how to estimate and mitigate the resulting effect with some focus on physical risk component and natural hazards modelling.
• Prowadzący: Lukasz Wasik i dr Mahdi Ahmadi, State Street
  Temat: Modelling Portfolio’s Credit Risk in Practice
  Opis: How to build a solid economic capital credit risk model? Starting with an overview of the regulatory framework, the presentation will provide a primer of credit risk. Then, we will follow with a short history of the credit risk modeling and discuss most popular models. Next,  we will review the industry practices and focus on a closed-form model, examining inputs required and potential problems associated. The underlying theme of the presentation will be the practical aspects and challenges associated with building sound credit risk framework.