Koło Naukowe Modelowania Finansowego

kontakt: knmf@student.agh.edu.pl



 

dr inż. Jerzy Dzieżanauczyciel akademicki, konsultant oraz aktywny inwestor zajmujący się głównie arbitrażem.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (matematyka stosowana) i Akademii Górniczo-Hutniczej (automatyka). Doktorat z teorii sterowania w 1992 roku (AGH).

Pracuje w Katedrze Matematyki Finansowej Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.
W latach 1999-2009 prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.

Zajmuje się zarządzaniem ryzykiem na rynku finansowym i na rynku energii oraz wyceną wybranych instrumentów finansowych.  

Prowadzi zajęcia z Instrumentów o stałym dochodzie, Instrumentów pochodnych, Opcji egzotycznych, Opcji realnych na studiach podyplomowych oraz MBA organizowanych przez AGH i WSB-NLU. W latach 1998-2005 był redaktorem naukowym pierwszego polskiego periodyku dotyczącego instrumentów pochodnych i zarządzania ryzykiem: Rynek Terminowy.

Przebywał na stażach i stypendiach zagranicznych w Holandii, Szkocji, Stanach Zjednoczonych.

Jest autorem kilkudziesięciu prac z geometrycznej teorii sterowania, przetwarzania sygnałów, instrumentów pochodnych oraz zarządzania ryzyka.

Współpracuje (-ował)  z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Towarową Giełdą Energii SA, KGHM SA oraz kilkoma podmiotami gospodarczymi.  Był współautorem pierwszego w Polsce oprogramowania do zarządzania ryzykiem cenowym i wolumenu dla GZE SA. Obecnie zajmuje się głównie wyceną projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz wyceną instrumentów pochodnych na rynku energii. 

NASI PARTNERZY

WYDARZENIA

Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Joomla templates by Joomlashine